Хедж-фонды, применяющие компьютерные модели для принятия инвестиционных решений, смогли значительно заработать на резких колебаниях мировых рынков облигаций и энергоресурсов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей рынка. Квантитативные стратегии позволяют фондам отслеживать изменения и быстро реагировать на рыночные тренды.
С начала года такие фонды делали крупные ставки на снижение стоимости государственных облигаций. На этом фоне доходность десятилетних казначейских бумаг США увеличилась с 4% до 5,2%. Облигации Франции, Великобритании и Италии за последние месяцы несколько раз резко дешевели.
Наиболее заметных результатов добились несколько фондов, указанных Financial Times. Доходность Graham Capital с начала года превысила 31%. Лондонская компания Winton заработала для фонда Diversified Macro 17,5%, а показатель Aspect Capital достиг 21%.
Использование сложных алгоритмов помогло фондам получить прибыль не только на рынке облигаций. Winton и Aspect Capital также успешно торговали энергоресурсами. Их результаты пришлись на период повышенной волатильности, связанной с событиями вокруг Ирана.
Представители рынка считают, что компьютерные модели дают фондам возможность находить торговые возможности сразу в нескольких сегментах. Алгоритмы анализируют динамику активов и помогают принимать решения при быстрых изменениях цен. В результате колебания на рынках облигаций и энергоресурсов стали источником значительной прибыли для ряда участников.